Применение модели автоматической генерации сумм итоговых комиссий в международных банковских расчетах

Применение модели автоматической генерации сумм итоговых комиссий в международных банковских расчетах		Implementation model of the automatic generation the final amount of commissions in international banking payments
Дмитрий Николаевич Болотов Аспирант Московского государственного университета экономики, статистики и информации (МЭСИ),  тел. 89036631481, эл.почта: coldyman@inbox.ru В статье рассматриваются основные формы проведения международных расчетов – банковский перевод и учет взимания за его выполнение комиссий банками-корреспондентами. В целях оптимизации затрат на  выполнение международных переводов денежных средств обосновываются подходы к разработке модели и инструментария автоматической генерации сумм итоговых комиссий в международных банковских расчетах, а также описываются возможности ее применения. Ключевые слова: международные расчеты, банковский перевод, комиссии банков, математическая модель.		Dmitry Nikolayevich Bolotov Graduate student of Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI), tel: 89036631481, e-mail: coldyman@inbox.ru The article deals with the main form of international payments — bank transfer and recording of charging for its implementation commissions of correspondent banks. In order to optimize the cost of the implementation of international money transfers are justified approaches to developing models and tools for the automatic generation of the final amount of commissions in international banking transactions, and the technique of applying this model. Keywords: international payments, bank transfer, bank fees, mathematical model

В условиях конкурентной борьбы  между  субъектами внешнеэкономической деятельности происходит углубление интеграции и интернационализации производства и капитала. При этом компании и фирмы разных стран, вступая в рыночные отношения между собой, экспортируя и импортируя товары и услуги, нуждаются в развитых формах взаиморасчетов между экономическими контрагентами. Как результат — востребованность различных форм международных расчетов.

Основная форма международных расчетов – банковский перевод, который  осуществляются в безналичной форме посредством платежных поручений, адресуемых одним банком другому. В этом процессе, как правило, принимают участие  отправитель денег, их получатель и банки-корреспонденты (посредники), которые взимают определенный комиссионный сбор за транзит денежных средств по своим корреспондентским счетам. От того, как он выстроен, зависит насколько скоро получатель (бенефициар) получит предназначающиеся ему денежные средства, и какую комиссию за данную операцию заплатит их отправитель [3].

Международный банковский перевод от банка-отправителя конечному бенефицианту представляет собой серию двусторонних сделок:

отправитель отдает распоряжение своему банку перечислить определенную сумму на счет своего контрагента;

банк берется за выполнение этого распоряжения на определенных условиях, определяемых в общем случае его соглашением с отправителем;

банк выбирает банк-корреспондент для дальнейшей передачи денежных средств. При необходимости выбранный банк-корреспондент выбирает другого банка-корреспондента и т.д. до тех пор, пока денежные средства не будут зачислены на счет банка-получателя, указанного в платежном поручении инициатора международного банковского перевода [5].

В результате переводимая сумма денежных средств проходит от банка-отправителя В_1, до банка-получателя В_N по цепочке иностранных банков-корреспондентов В₂, B_3,., В_N-1, В_N, у которых имеются прямые корреспондентские отношения (прямые корреспондентские счета). В таких случаях сумма итоговой комиссии за проведение международного банковского перевода  будет определяться по  правилу:

      _N-1                     

С =∑ C_i+C₂+C_N ,    (1) , где

         ⁱ⁼²

С – сумма итоговой комиссий за проведение международного банковского перевода;

С_1, - комиссионный сбор банка-отправителя В_1;

С₂ — комиссионный сбор банка-корреспондента В_2;

С_N- комиссионный сбор банка-получателя В_N.

С учетом этого для оптимизации затрат на международные банковские переводы важное значение имеет правильный выбор маршрутов их проведения с минимальной суммой комиссий банков-корреспондентов за транзит денежных средств по их корреспондентским счетам. При его отправлении следует учитывать, что когда  он  проводится через несколько банков-корреспондентов, то до получателя может не дойти в полном объеме требуемая сумма денег (например, для оплаты  за поставленные товары  или  оказанные  услуги), так как комиссии за его выполнение банки-корреспонденты часто  удерживают с переводимого счета. Из-за этого плательщик вынужден отправлять второй банковский перевод для покрытия недоплаты, что не только ведет к необязательным его расходам, но и увеличивает время на полную оплату товара или услуги [6, с. 22].

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость разработки и внедрения в международные межбанковские системы модели, позволяющей в реальном режиме времени осуществлять поиск оптимальных маршрутов проведения международного перевода денежных средств и автоматическую генерацию итоговых сумм комиссий банков за его выполнение. Однако пока таких моделей не существует, что позволяет считать данную  тему исследования актуальной в научном и практическом смысле.

Формальная постановка этой задачи имеет вид:

                               

C_PC   - итоговая стоимость комиссий банков-корреспондентов за международный перевод денежных средств;

VAR_РС – множество допустимых вариантов построения цепочек банков-корреспондентов,

Var_l – оптимальный вариант цепочки банков-корреспондентов для осуществления международного перевода денежных средств с учетом  минимальной стоимости  комиссий, взимаемых банками-корреспондентами, и минимального времени прохождения данного платежа.

Сложность разработки данной модели обусловливается большим количеством данных и параметров, необходимых для поиска оптимальных маршрутов проведения международных переводов денежных средств. Нахождение наиболее эффективных схем для ее решения требует глубокого понимания как всего цикла построения и внедрения распределительных сетей, так и вопросов, касающихся регулирования отношений между банками разных стран, а также банков со своими клиентами.

Интерес с точки зрения математического моделирования расчетных систем представляет матричная модель  Федорусенко А.В. [10,  с. 45], который сводит расчетные операции в двухмерную таблицу и показывает скалярные преобразования, иллюстрирующие переход от расчетов на валовой основе к расчетам при двухстороннем зачете, а затем многостороннем зачете требований и обязательств. Он рассматривает матричную модель клиринга, а преобразования осуществляет в скалярной форме, что существенно сужает рамки модели как инструмента исследований.

Кольвах О.И. в своей диссертационной работе [2, с. 125] исследовал возможности ситуационного моделирования бухгалтерского учета организованные в виде аналогов бухгалтерских табличных структур: матриц, векторов (отдельных строк и столбцов) и отдельных числовых величин – скаляров, что позволяет по-новому решать вопросы учета и формирования финансовой отчетности в системе кредитных организаций.

Поляков А.С. исследовал проблему, связанную с разработкой модели потоковой генерации цены на валютных рынках опционов [9, с. 35]. Разработана им модель в режиме реального времени с применением аппроксимированных моделей Блэка-Сколса и локальной волатильности, позволяет повысить точность ценообразования по сравнению со статичными методами генерации цены. Применение ее дает  возможность банку повысить точность оценки рисков и сформировать наиболее привлекательные цены.

Представляет значительный научный интерес матричная модель, разработанная  Котовым А.Н., который рассматривал пути минимизации суммарных затрат по развертыванию распределительных сетей систем кабельного телевидения [4, с. 65], а также предлагаемый Дубровиным В.С. [1] на основе алгоритма Дейкстры метод минимизации суммарных затрат распределительной сети при создании корпоративной информационной системы.

Среди известных алгоритмов нахождения кратчайшего пути, таких как Беллмана – Форда (допускает ребра с отрицательным весом), Дейкстры (позволяет находить в графе кратчайший путь от одной вершины взвешенного графа до всех остальных вершин при положительных длинах дуг), Флойда – Уоршелла, Джонсона и др., алгоритм Дейкстры, на взгляд автора, является наиболее эффективным для оптимизации затрат за оплату проведения международных переводов денежных средств [7, с. 50].

Важным положительным моментом при выборе данного математического инструмента является то, что из всего множества маршрутов проведения международного перевода денежных средств он определяет единственный вариант — оптимальный по стоимости и по времени его прохождения до получателя. То есть, в качестве показателей оптимальности при оценке стоимости международного перевода денежных средств предлагается использовать критерии минимума суммарных комиссий банков-корреспондентов за выполнение данного платежа и минимального времени его прохождения до банка-получателя.

В основу реализации модели и инструментария автоматической генерации сумм итоговых комиссий в международных банковских расчетах должен быть положен функционально-модульный подход, в соответствии с которым осуществляется разделение  основных функций модели по функционально-объектному принципу на следующую группу микромоделей:

поиска маршрута проведения международного перевода денежных средств с минимальной стоимостью комиссий банков-корреспондентов за его выполнение;

подбора цепочки банков-корреспондентов, обеспечивающих минимальное время проведения международного платежного поручения;

автоматической генерации сумм комиссий, взимаемых банками-корреспондентами за транзит денежных средств по своим корреспондентским счетам.

Каждая такая микромодель должна на конкретных этапах процесса моделирования оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов выполнять определенный порядок соответствующих информационно-расчетных операций, который регулируется с помощью системы управления базой данных (далее – СУБД).  С учетом этого аппаратно-программные средства должны обеспечивать  поиск оптимальных цепочек банков-корреспондентов для его выполнения по критериям:

минимальной суммы итоговых комиссий за выполнение международного перевода денежных средств;

минимального времени прохождения международного перевода денежных средств до банка-получателя.

В этих целях база данных для моделирования оптимальных маршрутов проведения международных банковских переводов должен включать информацию о том:

какие банки  подключены к межбанковской системе;

в каких банках-корреспондентах они держат свои финансовые средства;

стоимость их комиссий за транзит денежных средств по своим корреспондентским счетам;

стоимость перевода денежных средств в другую межбанковскую расчетную систему;

в каких часовых поясах работают банки, подключенные к данной  межбанковской системе, а также время работы других межбанковских расчетных систем.

Для определения маршрута с минимальным временем прохождения  международного перевода денежных средств за основу в модели должен браться следующий принцип, чем короче цепочка банков-корреспондентов, тем быстрее денежные средства поступят на счет банка получателя. При этом скорость прохождения платежа во многом будет зависеть от графика работы банков-корреспондентов и банка-получателя. Поэтому модель должна также учитывать, время работы банков, расположенных в разных часовых пояса. В связи с этим при выборе банков-корреспондентов, в первую очередь, должны рассматриваться варианты проведения денег через те из них, время работы которых синхронно с банком-отправителем международного перевода.

Генерация сумм итоговых комиссий банков-корреспондентов за транзит денежных средств по их корреспондентским счетам должна выполняться в автоматическом режиме по предложенным моделью маршрутам проведения международного перевода  денежных средств с минимальной суммой итоговых комиссий банков-корреспондентов и с минимальным временем его прохождения.

При этом, если на основании анализа многочисленных вариантов проведения данного международного перевода денежных средств будет найдены несколько цепочек банков-корреспондентов с одинаковой минимальной суммой итоговых комиссий, то модель должна предлагать вариант, который предусматривает наименьшее время выполнение платежа. В том случае, если по результатам моделирования будет установлено несколько вариантов цепочек с одинаковым минимальным временем прохождения международного перевода денежных средств, то модель должна предлагать вариант с наименьшей суммой итоговых комиссий банков-корреспондентов.

С учетом указанных особенностей методика применения модели автоматической генерации сумм итоговых комиссий в международных банковских расчетах должна предусматривать выполнение следующих шагов:

1. Проверка операционистом отдела клиентских операций банка-отправителя маршрутизирующих международные платежи правильности оформления клиентом документов на отправку международного перевода денежных средств.

Для отправки международного перевода денежных средств клиент банка, в котором у него открыт счет, оформляет заявление на его выполнение. В нем необходимо точно идентифицировать банк-получатель, его полное название и месторасположение (страна, город), а также технические и специальные термины на перевод.

Клиент российского банка-отправителя в соответствии с унифицированными правилами и стандартами, например, международной межбанковской системы SWIFT, в заявлении о международном переводе денежных средств должен указать:

SWIFT код банка получателя перевода;

наименование банка получателя (страна и город, в которой он находится);

фамилию, имя (отчество — по возможности) получателя перевода;

номер счета получателя (состоящий из 20 цифр);

паспортные данные или адрес места жительства получателя (при выплате перевода без открытия счета);

наименование отделения банка, если ему присвоен отдельный код;

номер структурного подразделения (при выплате перевода без открытия счета);

наименование банков-корреспондентов.

Данная информация указывается, как правило, английском языке. Ошибка при составлении документа может привести к неисполнению банковского перевода.

Операционист отдела клиентских операций банка маршрутизирующих международные платежи проверяет правильность написания клиентом необходимых данных и соответствующих реквизитов, цель и назначение перевода, номер и дата внешнеторгового контракта, наименование товара, номер счета клиента, с которого должна быть списана сумма перевода, а также комиссия за выполнение международного перевода денежных средств.

2. Составление и направление электронного сообщения-запроса в серверную часть для моделирования оптимальных маршрутов проведения международного банковского перевода.

Операционист отдела клиентских операций на персональном терминале, подключенном к международной межбанковской системе, заполняет обязательные и необязательные поля сообщения-запроса для моделирования оптимальных маршрутов прохождения международного перевода денежных средств. Обязательные поля должны содержать информацию для правильной обработки сообщения и производства необходимых расчетов. В необязательных полях может указываться дополнительная (уточняющая) информация в отношении проведения расчетов. В дальнейшем сообщение-запрос направляется в центральный сервер для проведения соответствующих информационно-расчетных операций по указанным в сообщении-запросе исходным данным.

3. Включение в серверной части системы функции автоматического контроля правильности заполнения полей сообщения-запроса.

Путь прохождения запроса-сообщения лежит через автоматический контроль серверной части. Система автоматически проверит загружаемые данные на соответствие стандартам (удостоверяется правильность формата документов, адресов отправителя и получателя, статус устройства, передавшего сообщение и т.п.) и выдаст предупреждение, если какой-то показатель не соответствует стандартам. Все сообщения-запросы, вводимые в сервер международной расчетной системы, с отступлением от стандартного протокола или формата должны быть отвергнуты с доведением до операциониста отдела клиентских операций причин их возврата (путем автоматического ввода соответствующего текста в поле комментария) для последующего устранения.

Если ошибок в запросе-сообщении не обнаружено, оно направляется для передачи по системе международных межбанковских расчетов.

4. Моделирование оптимальных маршрутов проведения международного перевода денежных средств.

По данным, указанным в сообщении-запросе, модель, описанная выше, осуществляет поиск оптимальных цепочек банков-корреспондентов при прохождении заданного международного перевода денежных средств. Основываясь на информации, хранящейся в базе данных, рассчитываются оптимальные цепочки банков-корреспондентов для проведения международного перевода  денежных средств по критериям минимальной стоимости итоговых сумм их комиссий за его выполнение и минимального времени его прохождения до банка получателя.

По результатам моделирования должно выдаваться два варианта проведения международного банковского перевода.

Первый вариант – с указанием маршрута проведения международного банковского перевода с минимальной величиной суммы итоговых комиссий банков-корреспондентов за его выполнение.

Второй – с указанием маршрута проведения международного банковского перевода, при котором денежные средства до банка-получателя дойдут за минимальное время, и расчетной величиной суммы итоговых комиссий банков-корреспондентов за его выполнение.

Каждому сообщению с результатами моделирования присваивается выходной номер, что  позволит при необходимости оперативно проводить проверки и осуществлять поиск предыдущих результатов моделирования по присвоенным номерам.

5. Сохранение полученных результатов моделирования на рабочей станции инициатора запроса и в архиве серверной части.

В системе существует автоматическая нумерация всех входящих и выходящих сообщений в предписанном порядке, порядок нумерации контролируется самой системой.

Сообщение с результатами моделирования получает свой порядковый номер и ему присваивается статус «архивное». Оно должно храниться на рабочей станции в базе данных инициатора запроса и в центральном хранилище  данных системы. При возникновении каких-либо сомнений пользователь может запросить копию любого отправленного в его адрес сообщения, в том числе  и предыдущих результатами моделирования.

Требование сохранения пользовательских запросов и результатов моделирования является одним из необходимых, которому должен удовлетворять проектируемый инструментарий. Поиск предыдущих результатов моделирования должен выполняться по присвоенным им выходным номерам с возможностью оперативной загрузки на терминал оператора. Их удаление может быть осуществлено автоматически по истечению определенного срока или по запросу инициаторов данного моделирования.

6. Перенаправление полученных результатов моделирования инициатору запроса.

Сообщение с результатами моделирования, выходящему из серверной части системы, направляется инициатору запроса. В нем выводятся два варианта международного перевода с наименьшей величиной итоговых комиссий и наименьшим временем доставки платежа до банка получателя. На их основе выбирается  оптимальный для клиента вариант проведения международного платежа денежных средств.

7. Анализ результатов моделирования и принятие решения на выбор маршрута проведения международного перевода денежных средств.

В этих целях должен быть обеспечен режим просмотра полученных результатов моделирования и возможность сравнения с предыдущими результатами моделирования. На основе изучения и анализа полученных результатов моделирования принимается решение по выбору маршрута проведения международного перевода денежных средств.

8. Внесение в платежное поручение список банков-корреспондентов, по которой должен пройти международный перевод денежных средств, и его отправка по международной межбанковской системе.

После того, как определены все участники международного перевода  денежных средств, их необходимо указать в платежном поручении.  При этом необходимо в нем  банки-корреспонденты указывать в той последовательности, по которой должен пройти международный банковский перевод. Кроме того, должен обязательно указан номер счета банка-получателя (бенефициара), его название и адрес (страна и город, в котором находится банк-получатель).

Составив платежное поручение, операционист отдела клиентских операций банка, маршрутизирующих международные платежи, направляет его для исполнения в межбанковскую систему. После этого, оно  должно последовательно исполняться банками-корреспондентами до тех пор, пока не достигнет банка-получателя.

Рис. 1 — Схема применения модели автоматической генерации сумм итоговых комиссий в международных банковских расчетах

Получив платежное поручение, банк-корреспондент списывает с корреспондентского счета вышеуказанный платеж и комиссию за его исполнение согласно своим тарифам. В последующем  банк-корреспондент присылает банку отправителю выписку по корреспондентскому счету, в которой показано списание вышеуказанного перевода и комиссия за его исполнение.

Таким образом, реализация методики применения данной модели в международных банковских расчетах позволяет на фоне усиления конкуренции на рынке банковских переводов повысить качество предоставляемых услуг. При этом ее применение не требует существенных изменений в общей схеме работы операционистов отдела клиентских операций банка маршрутизирующих международные платежи.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, предлагаемые подходы к построению модели автоматической генерации сумм итоговых комиссий в международных банковских расчетах дают основание утверждать, что она будет востребована, а на ее создание и сопряжение информационно-технической инфраструктурой межбанковских расчетных систем не потребуется больших затрат.

Во-вторых, предлагаемая методика применения данной модели в международных банковских расчетах позволяет на фоне усиления конкуренции на рынке банковских переводов повысить качество предоставляемых услуг. При этом ее применение не требует существенных изменений в общей схеме работы операционистов отдела клиентских операций банка маршрутизирующих международные платежи.

В-третьих, внедрение данной модели в международные межбанковские системы существенно повысит их конкурентные преимущества, и как следствие приведет к увеличению числа пользователей.

 

Список использованной литературы

1. Дубровин В. С., Парчайкин Е. С. Минимизация суммарных затрат распределенной сети // Электроника и информационные технологии «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». 2010: [сайт]. URL: http://fetmag.mrsu.ru/2010-2/pdf/CostMinimization.pdf (дата обращения 05.03.2013).

2. Кольвах О. И. Ситуационно-матричная бухгалтерия (Модели и концептуальные решения) : дис. … д-ра экон. наук. М., 2000.

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ / 2-е изд. М., Вильямс, 2006.

4. Копытин В. Ю. Моделирование расчетных операций в платежных системах // Аудит и финансовый анализ. 2005. № 1.

5. Корчагин Д. Н. Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов : дис. … канд. экон. наук. М., 2006.

6. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран : в 2 т. М., АО «Финстатинформ», 1994.

7. Меллор С., Кларк Э., Футагами Т. Разработка на базе моделей // Открытые системы. 2003. № 12.

8. Поляков А. С. Отказоустойчивость банковских информационных систем: проблемы и методы повышения надежности // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2009. № 31.

9. Федорусенко А. В. Совершенствование платежной системы банка // Банковское дело. 2006. № 8.

10. Котов А. Н. Метод минимизации суммарных затрат при развертывании распределительных сетей // Технологии и средства связи. 2007. № 4.